EAの最適化とは?

基礎知識まとめ

パラメータの変更を何度も繰り返して行えば最適なパラメータを見つけることができますが、Optimization機能を使えば一気に最適なパラメータを見つけ出すことができます。

最適化の行い方

最適化の機能を有効にする。

チェックを入れて機能を有効にします。

最適化の実行

「エキスパート設定」ボタンをクリックします。

最適化を検証したいパラメータを選ぶために、パラメータの左横にあるチェックボックスにチェックを入れます。

テストするパラメータの範囲を「スタート」「ステップ」「ストップ」で指定します。

  • スタート:パラメータの開始値
  • ステップ:パラメータのステップ
  • ストップ;パラメータの終了値

最適化とは、指定したパラメータをStartからStopまで、Step刻みで全ケーステストを行うということです。自動で計算してくれるので便利です。

最適化の結果確認

最適化の方法

「最適化」とはトレードの結果が最良となるように練り上げるプロセスであり、システムを構築する上では必須の作業です。

過剰最適化(カーブフィッティングとも言います)は、検証を行った機関にあまりにも最適化しすぎたためそれ以外の期間で役に立たなくなることです。

どこまでが最適化で、どこまでが過剰最適化であるかの明確な基準は存在しませんが、一つ判断する方法としておすすめしたいのは、バックテストとは別にフォワードテストの期間を設けることです。バックテスト期間を二分割し、全期間を使ってバックテストを行い最適化を実施します。その後、あと期間を使ってフォワードテストでテストし、両者でよい結果(かつ、同じ結果)が得られれば過剰最適化(カーブフィッティング)している可能性はかなり少なくなります。

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